从XTP行情到XTP Pro行情API的变化

目录

• 1. 结构体变动
  • 1.1. 结构体XTPMD变动
  • 1.2. 结构体XTPQuoteRebuildReq变动
• 2. 已去除接口
  • 2.1. 去除期权逐笔行情以及订单簿行情相关的请求和回调接口
  • 2.2. 去除异步日志输出接口
  • 2.3. 去除回补行情登录、退出以及断线回调等相关接口
  • 2.4. 去除获取当前交易日接口
  • 2.5. 去除API部分参数设置接口
  • 2.6. 去除逐笔丢包应答接口
• 3. 新增接口
  • 3.1. 新增接口SetConfigFile()
  • 3.2. 新增回调接口OnXTPQuoteNQFullInfo()
  • 3.3. 新增查询最新快照的相关接口
  • 3.4. 新增指数通行情的相关接口
  • 3.5. 新增港股通的行情的相关接口
  • 3.6. 新增接口SetUDPThreadAffinityArray()
• 4. 功能变化接口
  • 4.1. 请求接口RequestRebuildQuote()的查询条件有变化
  • 4.2. 接口CreateQuoteApi()参数有变化
  • 4.3. 接口QueryAllTickersPriceInfo()参数有变化
• 5. 如何从XTP行情迁移到XTP Pro行情
  • 5.1. 文件修改
  • 5.2. 代码修改

本文档介绍的XTP Pro版本的行情API使用手册是在XTP版本的基础上进行比较说明。

1. 结构体变动

1.1. 结构体XTPMD变动

快照回调接口OnDepthMarketData()里的结构体XTPMD参数有变化，XTP版本的行情API参数如下：

///行情
typedef struct XTPMarketDataStruct
{
    // 代码
    ///交易所代码
    XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
    ///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
    char	ticker[XTP_TICKER_LEN];

    // 价格
	///最新价
	double	last_price;
	///昨收盘
	double	pre_close_price;
	///今开盘
	double	open_price;
	///最高价
	double	high_price;
	///最低价
	double	low_price;
    ///今收盘
    double	close_price;

    // 期权数据
    ///昨日持仓量(张)(目前未填写)
    int64_t pre_total_long_positon;
    ///持仓量(张)
	int64_t	total_long_positon;
    ///昨日结算价（SH）
    double	pre_settl_price;
    ///今日结算价（SH）
	double	settl_price;

	// 涨跌停
	///涨停价
	double	upper_limit_price;
	///跌停价
	double	lower_limit_price;
	///预留
	double	pre_delta;
	///预留
	double	curr_delta;

    /// 时间类，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
    int64_t data_time;

    // 量额数据
    ///数量，为总成交量（单位股，与交易所一致）
    int64_t	qty;
    ///成交金额，为总成交金额（单位元，与交易所一致）
    double	turnover;
    ///预留(无意义)
    double	avg_price;

    // 买卖盘
    ///十档申买价
    double bid[10];
    ///十档申卖价
    double	ask[10];
    ///十档申买量
    int64_t	bid_qty[10];
    ///十档申卖量
    int64_t	ask_qty[10];

    // 额外数据
    ///成交笔数
    int64_t trades_count;
    ///当前交易状态说明
    char ticker_status[8];

	//对于新三板行情来说，以下结构和字段均无效
    ///数据
    union {
        XTPMarketDataStockExData  stk;
        XTPMarketDataOptionExData opt;
        XTPMarketDataBondExData  bond;
    } ;
    ///决定了union是哪种数据类型 (2.2.32版本以前所用字段，仅为了保持兼容，不建议使用该字段)
    XTP_MARKETDATA_TYPE data_type;
    ///决定了union是哪种数据类型（2.2.32版本新增字段，更详细区分了行情快照数据类型）
    XTP_MARKETDATA_TYPE_V2 data_type_v2;
} XTPMD;

XTP Pro版本中结构体XTPMD跟XTP版本的相比较变化的地方:

• 去除结构体XTPMD中的参数data_type
  上图中的参数，请使用参数XTP_MARKETDATA_TYPE_V2 data_type_v2来代替。

• 结构体XTPMD中的参数值ticker_status有变化

  XTP版本中将交易所传过来的交易状态及标志位转换过，XTP Pro版本直接透传交易所传过来的值，不再做转换。

  沪市如下：

  第0位：

  • 'S',启动（开市前）时段
  • 'C',开盘集合竞价时段
  • 'T',连续竞价时段
  • 'E',闭市时段
  • 'P',产品停牌
  • 'M',表示可恢复交易的熔断时段（盘中集合竞价）
  • 'N',表示不可恢复交易的熔断时段（暂停交易至闭市）
  • 'U',表示收盘集合竞价时段

  第1位：

  • '0',此产品不可正常交易
  • '1',此产品可以正常交易
  • 无意义填空格

  第2位:

  • '0',未上市
  • '1',已上市

  第3位:

  • '0',此产品在当前时段，不接受进行新订单申报
  • '1',此产品在当前时段，可接受进行新订单申报
  • 无意义填空格

  深市如下： 第0位：

  • 'S',启动（开市前）时段
  • 'O',开盘集合竞价时段
  • 'T',连续竞价时段
  • 'B',休市
  • 'C',表示收盘集合竞价时段
  • 'E',闭市
  • 'H',临时停牌
  • 'A',盘后交易
  • 'V',波动性中断

  第1位：

  • '0',正常状态
  • '1',全天停牌

1.2. 结构体XTPQuoteRebuildReq变动

行情回补请求接口中结构体参数有变化，结构体原型如下：

///实时行情回补请求结构体
typedef struct XTPQuoteRebuildReq
{
	///请求id 请求端自行管理定义
	int32_t                     request_id;
	///请求数据类型 1-快照 2-逐笔
	XTP_QUOTE_REBUILD_DATA_TYPE data_type;
	///请求市场 1-上海  2-深圳
	XTP_EXCHANGE_TYPE           exchange_id;
	///data_type=逐笔 表示逐笔通道号
	int16_t                     channel_number;
	///预留
	char                        unuse[2];
	///合约代码 以'\0'结尾  沪深A股6位  期权8位
	char                        ticker[16];
	///data_type=逐笔 表示序列号begin； =快照 表示时间begin(格式为YYYYMMDDHHMMSSsss) =股票逐笔 表示时间begin(格式为YYYYMMDDHHMMSSsss)
	int64_t                     begin;
	///data_type=逐笔 表示序列号end； =快照 表示时间end(格式为YYYYMMDDHHMMSSsss) =股票逐笔 表示时间end(格式为YYYYMMDDHHMMSSsss)  逐笔和股票逐笔区间：[begin, end]前后闭区间  快照区间：[begin, end)  前闭后开区间      
	int64_t                     end;
}XTPQuoteRebuildReq;

上图中参数data_type跟XTP版本相比较新增了一个枚举值，data_type值分别描述如下：

///@brief XTP_QUOTE_DATA_TYPE是行情数据类型 逐笔，快照等
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
typedef  uint32_t  XTP_QUOTE_REBUILD_DATA_TYPE;
///<未知类型
constexpr uint32_t XTP_QUOTE_REBUILD_UNKNOW = 0;
///<快照类型
constexpr uint32_t XTP_QUOTE_REBUILD_MD = 1;
///<逐笔类型
constexpr uint32_t XTP_QUOTE_REBUILD_TBT = 2;
///<指定股票逐笔类型
constexpr uint32_t XTP_QUOTE_REBUILD_TICKER_TBT = 3;

• data_type=1，请求回补快照行情的类型，该请求回补类型依然保持了XTP版本的功能，即请求的是ticker在时间区间为[begin,end)的快照数据；

• data_type=2，请求的是channel_number在逐笔序列号seq区间为[begin,end]的逐笔数据，例如当按channel_number(频道代码)进行落盘行情数据时，发现在该频道代码中有缺失相关序列号的逐笔数据，可以选择data_type=2来请求回补行情；

• data_type=3，请求的是指定ticker在逐笔序号seq区间为[begin,end]的逐笔数据，例如当按ticker进行落盘行情数据时，发现该ticker的逐笔数据有缺失，并且只想回补该ticker的相关逐笔数据，不想要[begin,end]区间内的其它ticker的逐笔数据，可选择data_type=3请求回补逐笔行情。。此类型仅比data_type=2多了一个指定ticker过滤。
  
  

2. 已去除接口

2.1. 去除期权逐笔行情以及订单簿行情相关的请求和回调接口

由于期权只有快照行情，在XTP版本中的以下接口在XTP Pro版本中都已去除：

• SubscribeAllOptionTickByTick

///订阅全市场的期权逐笔行情（目前暂无此数据）
///@return 订阅全市场期权逐笔行情接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@remark 需要与全市场退订期权逐笔行情接口配套使用
virtual int SubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;

• UnSubscribeAllOptionTickByTick

///退订全市场的期权逐笔行情（目前暂无此数据）
///@return 退订全市场期权逐笔行情接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@remark 需要与订阅全市场期权逐笔行情接口配套使用
virtual int UnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;

• SubscribeAllOptionOrderBook

///订阅全市场的期权行情订单簿（目前暂无此数据）
///@return 订阅全市场期权行情订单簿接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@remark 需要与全市场退订期权行情订单簿接口配套使用
virtual int SubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;

• UnSubscribeAllOptionOrderBook

///退订全市场的期权行情订单簿（目前暂无此数据）
///@return 退订全市场期权行情订单簿接口调用是否成功，“0”表示接口调用成功，非“0”表示接口调用出错
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@remark 需要与订阅全市场期权行情订单簿接口配套使用
virtual int UnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id = XTP_EXCHANGE_UNKNOWN) = 0;

• OnSubscribeAllOptionTickByTick

///订阅全市场的期权逐笔行情应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};

• OnUnSubscribeAllOptionTickByTick

///退订全市场的期权逐笔行情应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllOptionTickByTick(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};

• OnSubscribeAllOptionOrderBook

///订阅全市场的期权行情订单簿应答
///@param exchange_id 表示当前全订阅的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};

• OnUnSubscribeAllOptionOrderBook

///退订全市场的期权行情订单簿应答
///@param exchange_id 表示当前退订的市场，如果为XTP_EXCHANGE_UNKNOWN，表示沪深全市场（不包括新三板），XTP_EXCHANGE_SH表示为上海全市场，XTP_EXCHANGE_SZ表示为深圳全市场，XTP_EXCHANGE_NQ表示新三板
///@param error_info 取消订阅合约时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllOptionOrderBook(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id, XTPRI *error_info) {};

2.2. 去除异步日志输出接口

XTP版本中有控制异步日志输出的接口SetUDPSeqLogOutPutFlag()，接口描述如下:

///设定UDP收行情时是否输出异步日志
///@param flag 是否输出标识，默认为true，如果不想输出“udpseq”开头的异步日志，请设置此参数为false
///@remark 此函数可不调用，如果调用则必须在Login之前调用，否则不会生效
virtual void SetUDPSeqLogOutPutFlag(bool flag = true) = 0;

该接口在XTP Pro版本不再提供，控制异步日志的输出是以参数形式放到了接口CreateQuoteApi()中，具体可以参考中的说明。

2.3. 去除回补行情登录、退出以及断线回调等相关接口

行情回补在XTP Pro版本中不再需要登录行情回补服务器，在行情缺失时，可直接调用请求接口RequestRebuildQuote()，所以在XTP版本中使用的以下接口在XTP Pro版本中都已去除：

• LoginToRebuildQuoteServer

///用户登录回补服务器请求
///@return 登录是否成功，“0”表示登录成功，“-1”表示连接服务器出错，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码，“-2”表示已存在连接，不允许重复登录，如果需要重连，请先logout，“-3”表示输入有错误
///@param ip 服务器ip地址，类似“127.0.0.1”
///@param port 服务器端口号
///@param user 登陆用户名
///@param password 登陆密码
///@param sock_type “1”代表TCP，“2”代表UDP
///@param local_ip 本地网卡地址，类似“127.0.0.1”
///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登录成功，当函数返回即可进行后续操作，此api只能有一个连接。回补服务器会在无消息交互后定时断线，请注意仅在需要回补数据时才保持连接，回补完成后请及时logout
virtual int LoginToRebuildQuoteServer(const char* ip, int port, const char* user, const char* password, XTP_PROTOCOL_TYPE sock_type, const char* local_ip = NULL) = 0;

• LogoutFromRebuildQuoteServer

///登出回补服务器请求
///@return 登出是否成功，“0”表示登出成功，非“0”表示登出出错，此时用户可以调用GetApiLastError()来获取错误代码
///@remark 此函数为同步阻塞式，不需要异步等待登出，当函数返回即可进行后续操作
virtual int LogoutFromRebuildQuoteServer() = 0;

• OnRebuildQuoteServerDisconnected

///当客户端与回补行情服务器通信连接断开时，该方法被调用。
///@param reason 错误原因，请与错误代码表对应
///@remark api不会自动重连，当断线发生时，请用户自行选择后续操作。回补服务器会在无消息交互后会定时断线，请注意仅在需要回补数据时才保持连接，无回补需求时，无需登陆。
virtual void OnRebuildQuoteServerDisconnected(int reason) {};

2.4. 去除获取当前交易日接口

XTP版本中获取当前交易日接口GetTradingDay()在XTP Pro版本里已去除，不再使用，对应XTP版本的函数原型如下：

///获取当前交易日
///@return 获取到的交易日
///@remark 只有登录成功后,才能得到正确的交易日
virtual const char *GetTradingDay() = 0;

2.5. 去除API部分参数设置接口

XTP版本中的接口 SetUDPBufferSize()、SetUDPRecvThreadAffinity()、SetUDPRecvThreadAffinityArray()、SetUDPParseThreadAffinity()、SetUDPParseThreadAffinityArray()在XTP Pro版本里都已去除，统一以参数形式放入到配置文件中设置。 配置文件的说明见中的说明。或者用户通过新增接口SetUDPThreadAffinityArray()统一设置绑定的cpu集合。

2.6. 去除逐笔丢包应答接口

XTP Pro版本已去除丢包回调响应函数OnTickByTickLossRange(),排查丢包问题可通过日志查看。对应XTP版本中的函数原型如下：

///逐笔丢包应答
///@param begin_seq 当逐笔出现丢包时，丢包区间下限（可能与上限一致）
///@param end_seq 当逐笔出现丢包时，丢包区间上限（可能与下限一致）
///@remark 此函数只有在逐笔发生丢包时才会有调用，如果丢包的上下限一致，表示仅丢失了一个包，注意此包仅为数据包，包含1个或者多个逐笔数据
virtual void OnTickByTickLossRange(int begin_seq, int end_seq) {};

3. 新增接口

3.1. 新增接口SetConfigFile()

在XTP Pro版本中，登录udp连接方式的行情服务器之前，必须先调用接口SetConfigFile()正确设置配置文件，否则无法获取到行情数据，接口SetConfigFile()描述如下：

///设置行情接收的配置文件
///@return 设置配置文件是否成功，true-成功，false-失败，需要检查配置文件是否正确
///@param filename 包含绝对路径的配置文件名
///@remark 此函数必须在Login之前调用，如果不调用，将无法获取行情
virtual bool SetConfigFile(const char* filename) = 0;

该接口设置的配置文件是有关行情订阅的参数设置，参数格式如下：

[md]
decode_flag = 1  #1表示解码的快照数据，目前api提供的只有解码的行情数据
parse_cpu_id = 2 #解析线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
[md.normal]
enable = ON  #ON 表示启用软件行情的快照， OFF表示不启用
local_ip = 127.0.0.1  #接收快照所在组播组的网段的网卡地址
recv_cpu_id = 3  #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
enable_efvi = OFF #基于solarflare网卡的一种api标识
L1_buf_capacity = 256 #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
L2_buf_capacity = 8  #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元
[md.fpga]
enable = OFF #ON表示启用硬件行情的快照，OFF表示不启用
local_ip = 127.0.0.1 #接收快照所在组播组的网段的网卡地址
recv_cpu_id = 3 #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核

enable_efvi = OFF #基于solarflare网卡的一种api标识
L1_buf_capacity = 256 #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
L2_buf_capacity = 8   #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元
 
[tbt]
decode_flag = 1   #1表示解码的逐笔数据，目前api提供的只有解码的行情数据
parse_cpu_id = 4  #解析线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
[tbt.normal]
enable = ON  #ON表示启用软件行情的逐笔，OFF表示不启用
local_ip = 127.0.0.1 #接收逐笔数据所在组播组的网段的网卡地址
recv_cpu_id = 5   #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核),0表示不绑核
enable_efvi = OFF  #基于solarflare网卡的一种api标识
L1_buf_capacity = 256  #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
L2_buf_capacity = 8  #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元
[tbt.fpga]
enable = OFF   #ON表示启用硬件行情的逐笔，OFF表示不启用
local_ip = 127.0.0.1 #接收逐笔数据所在组播组的网段的网卡地址
recv_cpu_id = 5  #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
enable_efvi = OFF  #基于solarflare网卡的一种api标识
L1_buf_capacity = 256  #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
L2_buf_capacity = 8   #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元

[ob]
decode_flag = 1    #1表示解码的订单簿数据，目前api提供的只有解码的行情数据。
parse_cpu_id = 6    #解析线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
[ob.normal]
enable = ON  #ON表示启用软件行情的订单簿，OFF表示不启用
local_ip = 127.0.0.1  #接收订单簿所在组播组的网段的网卡地址
recv_cpu_id = 7     #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
enable_efvi = OFF   #基于solarflare网卡的一种api标识
L1_buf_capacity = 256  #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
L2_buf_capacity = 8   #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元

[idxpress]
decode_flag = 1
parse_cpu_id = 10
[idxpress.normal]
enable = ON
local_ip = 127.0.0.1
recv_cpu_id = 11
enable_efvi = OFF
L1_buf_capacity = 256
L2_buf_capacity = 8

[hkc]
decode_flag = 1
parse_cpu_id = 8
[hkc.normal]
enable = ON
local_ip = 127.0.0.1
recv_cpu_id = 9
enable_efvi = OFF
L1_buf_capacity = 256
L2_buf_capacity = 8

[subscribe_quote_type]
sh_ob = OFF          #上海订单簿行情是否打开标志，OFF:关闭，ON：打开
sz_ob = OFF          #深圳订单簿行情是否打开标志，OFF:关闭，ON：打开
sh_level1_md_index = ON #L1沪市指数快照行情是否打开标识
sh_level1_md_stock = ON #L1 沪市股票快照行情是否打开标识
sh_level1_md_option = ON  #L1 沪市期权快照行情是否打开标识
sh_level2_md_index = ON  #L2 沪市指数快照行情是否打开标识
sh_level2_md_stock = ON  #L2 沪市股票快照行情是否打开标识
sh_level2_md_bond = ON  #L2 沪市债券快照行情是否打开标识
sh_level2_tbt_stock = ON  #L2 沪市股票逐笔行情是否打开标识
sh_level2_tbt_bond = ON  #L2 沪市债券逐笔行情是否打开标识
sz_level1_md_index = ON  #L1 深市指数快照行情是否打开标识
sz_level1_md_stock = ON  #L1 深市股票快照行情是否打开标识
sz_level1_md_option = ON  #L1 深市期权快照行情是否打开标识
sz_level1_md_bond = ON  #L1 深市债券行情是否打开标识
sz_level2_md_index = ON  #L2 深市指数快照行情是否打开标识
sz_level2_md_stock = ON  #L2 深市股票快照行情是否打开标识
sz_level2_md_bond = ON  #L2 深市债券快照行情是否打开标识
sz_level2_tbt_stock = ON  #L2 深市股票逐笔行情是否打开标识
sz_level2_tbt_bond = ON  #L2 深市债券逐笔行情是否打开标识
nq_rawtxt = OFF       #新三板股票行情是否打开标识
nq_md_bond = OFF    #新三板债券快照行情是否打开标识
nq_tbt_bond = OFF    #新三板债券逐笔行情是否打开标识
#L1沪市指数通行情是否打开标识
sh_level1_rawtxt = ON  
#以下为港股通hkc相关订阅配置
sz_level1_md_hkc = ON
sz_level1_md_hkcsta = ON

配置文件使用说明：

• 对于md、tbt这两种行情，软件行情和硬件行情接收方式都设置启用的话，即对应行情下面,这两路行情数据接收方式，API会自动过滤出更快的行情数据并推送给用户，所以用户只会收到一份行情数据，不会收到两份同样的行情数据。
• md、tbt这两种行情，每种行情都有两路行情接收方式，即软件行情和硬件行情，对应两个接收线程，只有 才会启动对应的接收线程。ob行情只有软件行情的ob数据，对应一个接收线程，同样 才会启动对应的接收线程。如果接收线程绑核的话，两路行情接收方式的recv_cpu_id可以设定不同的cpu核id，也可以是相同的cpu核id，设置为0表示不绑核。
• md、tbt、ob这三种行情，分别对应三个解析线程，只要对应行情种类的下面有 就会启动该解析线程。如果解析线程绑核的话，三种行情的parse_cpu_id分别设定不同的cpu核id，如果设置为0，表示不绑核。
• parse_cpu_id和recv_cpu_id是设置绑核的cpu，如绑定cpu第二个逻辑核，设置为1，建议绑定后面的逻辑核。
• L1_buf_capacity和L2_buf_capacity缓存单元的大小跟数据类型有关。

3.2. 新增回调接口OnXTPQuoteNQFullInfo()

当订阅了新三板快照后会自动推送相关合约的静态数据，接口描述如下：

///新三板合约完整静态信息盘中推送通知
///@param ticker_info 合约完整静态信息
virtual void OnXTPQuoteNQFullInfo(XTPNQFI* ticker_info) { (void)ticker_info; };

3.3. 新增查询最新快照的相关接口

获取合约的最新快照接口QueryTickersLatestMarketData()以及对应的回调响应接口 OnQueryTickersLatestMarketData()，描述如下：

///获取合约的最新快照信息
///@return 发送查询请求是否成功，“0”表示发送查询请求成功，非“0”表示发送查询请求不成功
///@param ticker 合约ID数组，注意合约代码必须以'\0'结尾，不包含空格  
///@param count 要查询的合约个数
///@param exchange_id 交易所代码
virtual int QueryTickersLatestMarketData(char *ticker[], int count, XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;

///查询合约的最新快照信息应答
///@param market_data 合约的最新快照信息
// ///@param error_info 查询合约的最新快照信息时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@param is_last 是否此次查询的最后一个应答，当为最后一个的时候为true，如果为false，表示还有其他后续消息响应
virtual void OnQueryTickersLatestMarketData(XTPMD* market_data, XTPRI *error_info, bool is_last) { (void)market_data; (void)error_info; (void)is_last; };

3.4. 新增指数通行情的相关接口

XTP Pro版本新增了指数通行情功能，如果用户需要订阅，配置文件quote_config.ini里涉及到的上海指数通行情参数如下：

......
[idxpress]
decode_flag = 1
parse_cpu_id = 10
[idxpress.normal]
enable = ON
local_ip = 127.0.0.1
recv_cpu_id = 11
enable_efvi = OFF
L1_buf_capacity = 256
L2_buf_capacity = 8
[subscribe_quote_type]
#L1沪市指数通行情是否打开标识
sh_level1_rawtxt = ON  
........

用户配置好相关参数后，再调用订阅接口，指数通行情相关接口详情如下：

• SubscribeAllIndexPress

///订阅指数通行情
///@return 发送订阅请求是否成功，“0”表示发送订阅请求成功，非“0”表示发送订阅请求不成功
///@remark 对应响应函数是OnSubscribeAllIndexPress()
virtual int SubscribeAllIndexPress() = 0;

• UnSubscribeAllIndexPress

///取消订阅指数通行情
///@return 发送订阅请求是否成功，“0”表示发送订阅请求成功，非“0”表示发送订阅请求不成功
///@remark 对应响应函数是OnSubscribeAllIndexPress()
virtual int UnSubscribeAllIndexPress() = 0;

• OnSubscribeAllIndexPress

///订阅指数通行情应答
///@param error_info 订阅指数通时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllIndexPress(XTPRI *error_info) { (void)error_info; };

• OnUnSubscribeAllIndexPress

///取消订阅指数通行情应答
///@param error_info 取消订阅指数通时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllIndexPress(XTPRI *error_info) { (void)error_info; };

• OnIndexPress

///指数通行情通知
///@param idx 指数通的行情数据
///@remark 订阅指数通行情的时候触发推送通知
virtual void OnIndexPress(XTPIndexPress *idx) { (void)idx; };


///上海指数通快照行情
typedef struct XTPIndexPress {

// 代码
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char    ticker[XTP_QUOTE_TICKER_LEN];
///交易所代码(无意义)
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///数据来源, 7=指数通.
char    data_source;
char    unused[3];

/// 时间类，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
int64_t data_time;

// 价格
///最新价
double  last_price;
///昨收盘
double  pre_close_price;
///今开盘
double  open_price;
///最高价
double  high_price;
///最低价
double  low_price;
///今收盘
double  close_price;


// 量额数据
///总成交量
int64_t qty;
///总成交金额
double  turnover;
///成交笔数
int64_t trades_count;
}XTPIP;

3.5. 新增港股通的行情的相关接口

XTP Pro版本新增了港股通行情功能，如果用户需要订阅，配置文件quote_config.ini里港股通行情的相关参数如下：

.........
[hkc]
decode_flag = 1
parse_cpu_id = 8
[hkc.normal]
enable = ON
local_ip = 127.0.0.1
recv_cpu_id = 9
enable_efvi = OFF
L1_buf_capacity = 256
L2_buf_capacity = 8
[subscribe_quote_type]
#以下为港股通hkc相关订阅配置
sz_level1_md_hkc = ON
sz_level1_md_hkcsta = ON
............

用户配置好相关参数后，再调用订阅接口，港股通行情相关接口如下：

• SubscribeAllHKCMarketData

///订阅港股通的行情
///@return 发送订阅请求是否成功，“0”表示发送订阅请求成功，非“0”表示发送订阅请求不成功
///@remark 对应响应函数是OnSubscribeAllHKCMarketData()
virtual int SubscribeAllHKCMarketData() = 0;

• UnSubscribeAllHKCMarketData

///取消订阅港股通的行情
///@return 发送订阅请求是否成功，“0”表示发送订阅请求成功，非“0”表示发送订阅请求不成功
///@remark 对应响应函数是OnSubscribeAllHKCMarketData()
virtual int UnSubscribeAllHKCMarketData() = 0;

• OnSubscribeAllHKCMarketData

///订阅港股通行情应答
///@param error_info 订阅港股通通时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnSubscribeAllHKCMarketData(XTPRI *error_info) { (void)error_info; };

• OnUnSubscribeAllHKCMarketData

///取消订阅港股通行情应答
///@param error_info 取消订阅港股通时发生错误时返回的错误信息，当error_info为空，或者error_info.error_id为0时，表明没有错误
///@remark 需要快速返回
virtual void OnUnSubscribeAllHKCMarketData(XTPRI *error_info) { (void)error_info; };

• OnHKRLData

///港股通实时额度通知
///@param hkc_data 港股通实时额度数据
///@remark 订阅港股通行情的时候会触发推送通知
virtual void OnHKRLData(XTPHKCRL *hkc_data) { (void)hkc_data; };

///港股通实时额度
typedef struct XTPHKCRealtimeLimit {
/// 时间类，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
int64_t data_time;

/// 市场代码
char    market_id[8];
/// 市场板块代码,预留
char    market_segment_id[8];

/// 每日初始额度
int64_t threshold_amount;
/// 日中剩余额度
int64_t pos_amt;
/// 额度状态: 
/// 1=额度不可用; pos_amt = 0.0000
/// 2=额度可用(额度可用且低于当日初始额度的30%时); pos_amt = 当前实际剩余额度
/// 3=额度充足(额度可用且大于或等于当日初始额度的30%时); pos_amt = 0.0000
char    amount_status;
char    unused[7];
} XTPHKCRL;

• OnHKCMarketData

///港股通行情通知
///@param hkc_md 港股通的行情数据
///@remark 订阅港股通行情的时候会触发推送通知
virtual void OnHKCMarketData(XTPHKCMD *hkc_md) { (void)hkc_md; };

///深交所港股通快照行情
typedef struct XTPHKCMarketdata {
// 代码
///合约代码（不包含交易所信息），不带空格，以'\0'结尾
char    ticker[XTP_QUOTE_TICKER_LEN];
///交易所代码
XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id;
///预留
int32_t unused;

/// 时间类，格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
int64_t data_time;
///当前交易状态说明
char    ticker_status[8];

///成交笔数
int64_t trades_count;
///数量，为总成交量（单位股，与交易所一致）
int64_t qty;
///成交金额，为总成交金额（单位元，与交易所一致）
double  turnover;

///涨停价
double  upper_limit_price;
///跌停价
double  lower_limit_price;

// 价格
///最新价
double  last_price;
///昨收盘
double  pre_close_price;
///参考价
double  ref_price;
///最高价
double  high_price;
///最低价
double  low_price;
///按盘价/盘后为今收价
double  nominal_price;

///买盘上限价 如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段的买盘价格上限
double  bid_upper_price;
///买盘下限价 如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段的买盘价格下限
double  bid_lower_price;
///卖盘上限价 如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段的卖盘价格上限
double  ask_upper_price;
///卖盘下限价 如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段的卖盘价格下限
double  ask_lower_price;

///冷静期开始时间 大于0表示当前处于触发VCM的冷静期
int64_t complex_event_start_time;
///冷静期结束时间 大于0表示当前处于触发VCM的冷静期
int64_t complex_event_end_time;

// 买卖盘
///十档申买价
double  bid[10];
///十档申卖价
double  ask[10];
///十档申买量
int64_t bid_qty[10];
///十档申卖量
int64_t ask_qty[10];
} XTPHKCMD;

深交所港股通行情字段表示交易状态，标志位如下： 第0位：

• 'S',启动（开市前）时段
• 'O',开盘集合竞价时段
• 'T',连续竞价时段
• 'B',休市
• 'C',表示收盘集合竞价时段
• 'E',闭市
• 'H',临时停牌
  

3.6. 新增接口SetUDPThreadAffinityArray()

为了便于用户在程序启动后给解析线程和接收线程进行绑核，新增了接口SetUDPThreadAffinityArray()，接口详情如下：

///使用UDP接收行情时，设置接收和解析行情线程绑定的cpu集合
///@return 配置是否成功，true-成功，false-失败
///@param cpu_no_array 设置绑定的cpu集合数组
///@param count cpu集合数组长度
///@remark 此函数可不调用。若不调用，系统将自动采用配置文件中的默认CPU配置；若需调用则必须严格遵循调用时序——仅允许在执行Login操作前且完成SetConfigFile设置后调用，否则配置将无法生效。在绑核分配环节，api会按数组从前往后的核序号依次分配给配置文件中md、ob、tbt、idxpress、hkc这些CPU设置项（enable为OFF的不会分配）。
virtual bool SetUDPThreadAffinityArray(int32_t cpu_no_array[], int32_t count) = 0;

注：。

4. 功能变化接口

4.1. 请求接口RequestRebuildQuote()的查询条件有变化

回补行情的请求接口RequestRebuildQuote()在XTP Pro版本中查询条件有变化，逐笔⾏情回补功能新增了根据ticker条件回补的类型。例如从头开始请求回补股票000001.sz的逐笔行情代码示例：

//回补指定股票的逐笔行情
XTPX::API::XTPQuoteRebuildReq req;
memset(&req, 0, sizeof(XTPX::API::XTPQuoteRebuildReq));
req.request_id = 1;
req.exchange_id = XTPX::API::XTP_EXCHANGE_SZ;
strcpy(req.ticker, "000001");
req.data_type = XTPX::API::XTP_QUOTE_REBUILD_TICKER_TBT;
req.channel_number = 0;//第一次从头开始查可以填0，后面再次查询的时候，需要根据查询结果填入正常的channel_number
req.begin = 0;//第一次不知道seq区间，可填0
req.end = 1000000;//第一次不知道seq区间，可随意填一个超大值
int ret = pQuoteApi->RequestRebuildQuote(&req);

4.2. 接口CreateQuoteApi()参数有变化

XTP Pro版本中创建QuoteApi的接口CreateQuoteApi()增加了一个控制异步日志输出的参数，默认为true，表示开启异步日志，接口CreateQuoteApi()描述如下：

///创建QuoteApi
///@param client_id （必须输入）用于区分同一用户的不同客户端，由用户自定义
///@param save_file_path （必须输入）存贮订阅信息文件的目录，请设定一个有可写权限的真实存在的路径，如果路径不存在的话，可能会因为写冲突而造成断线
///@param log_level 日志输出级别
///@param udpseq_output udpseq异步日志是否输出标识，默认为true，如果不想输出异步日志，请设置此参数为false
///@return 创建出的UserApi
///@remark 如果一个账户需要在多个客户端登录，请使用不同的client_id，系统允许一个账户同时登录多个客户端，但是对于同一账户，相同的client_id只能保持一个session连接，后面的登录在前一个session存续期间，无法连接
static QuoteApi *CreateQuoteApi(uint8_t client_id, const char *save_file_path, XTP_LOG_LEVEL log_level = XTP_LOG_LEVEL_DEBUG, bool udpseq_output = true);

4.3. 接口QueryAllTickersPriceInfo()参数有变化

XTP Pro版本查询所有合约的最新价格信息只支持单市场查询，调用接口QueryAllTickersPriceInfo()时，要传入查询的单市场类型。接口QueryAllTickersPriceInfo()描述如下：

///获取所有合约的最新价格信息
///@return 发送查询请求是否成功，“0”表示发送查询请求成功，非“0”表示发送查询请求不成功
///@param exchange_id 表示当前全查询的市场，必须指定，仅支持单市场查询
virtual int QueryAllTickersPriceInfo(XTP_EXCHANGE_TYPE exchange_id) = 0;

5. 如何从XTP行情迁移到XTP Pro行情

5.1. 文件修改

• 从官网上下载XTP Pro版本的SDK，将XTP版本行情的所有库文件和头文件全部替换成XTP Pro版本行情的库文件和头文件，步骤如下：
  (1) 把XTP API行情使用的以下头文件和库文件删除：

  

  (2) 添加XTP Pro API行情的以下头文件和库文件：
  

5.2. 代码修改

• XTP Pro版本的行情所有接口类和数据类型都定义在域名XTPX::API之下，客户在使用相关类和参数类型时，请注意使用域名XTPX::API。另外，XTP Pro版本的行情与XTP版本的交易一起使用时，如编译遇到参数类型不明确的错误时，那么交易相关报错的接口参数类型前加，行情相关报错的接口参数类型前加，从而解决参数类型不明确的编译报错，代码示例如下：
  (1) XTP Pro版本行情接口调用示例

  //创建行情api
    XTPX::API::QuoteApi* pQuoteApi = XTPX::API::QuoteApi::CreateQuoteApi(client_id, filepath.c_str(), XTPX::API::XTP_LOG_LEVEL_DEBUG);//log日志级别可以调整

  (2) XTP版本交易接口调用示例

  //创建交易类Api
    XTP::API::TraderApi* pUserApi = XTP::API::TraderApi::CreateTraderApi(client_id,filepath.c_str(), ::XTP_LOG_LEVEL_DEBUG);

• 根据XTP Pro行情API的UDP连接要求，需严格遵循「配置文件设置 → 订阅接口调用」的流程，否则无法正常接收行情数据。例如想要订阅L2沪市和深市逐笔行情，步骤如下： (1) 调用接口SetConfigFile()设置配置文件 该接口必须在Login之前调用。示例代码如下：

  XTPX::API::QuoteApi* pQuoteApi = XTPX::API::QuoteApi::CreateQuoteApi(client_id, filepath.c_str(), XTPX::API::XTP_LOG_LEVEL_DEBUG, true);//log日志级别可以调整
  if (!pQuoteApi)
  {
      std::cout << "Failed to create quote api, please check the input parameters." << std::endl;
  }
  else
     pQuoteApi->SetConfigFile("D:/quote_config.ini");//设置配置文件(包括绝对路径)

  (2) 将配置文件里相关的逐笔参数设置为ON 需在配置文件中，将「沪市 L2 逐笔」和「深市 L2 逐笔」的开关参数设为 ON，配置文件示例片段：

  [subscribe_quote_type]
  ............
  sh_level2_tbt_stock = ON  
  sh_level2_tbt_bond = ON  
  sz_level2_tbt_stock = ON  
  sz_level2_tbt_bond = ON  
  ............

  (3) 调用订阅接口(配置生效后)

  行情登录成功后，调用逐笔订阅接口，示例代码：

  //登录行情服务器
  int loginResult_quote = pQuoteApi->Login(quote_server_ip.c_str(), quote_server_port, quote_username.c_str(), quote_password.c_str(), quote_protocol);
  if (loginResult_quote == 0)
  {
    //订阅逐笔行情
    pQuoteApi->SubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_SH);
    pQuoteApi->SubscribeAllTickByTick(XTP_EXCHANGE_SZ);
  }
  else
  {
    //登录失败，获取失败原因
      XTPX::API::XTPRI* error_info = pQuoteApi->GetApiLastError();
      std::cout << "Login to server error, " << error_info->error_id << " : " << error_info->error_msg << std::endl;
  }

• 对于使用XTP Pro版本行情API的用户，代码中要去除相关接口SetUDPBufferSize()、SetUDPRecvThreadAffinity()、SetUDPRecvThreadAffinityArray()、SetUDPParseThreadAffinity()、SetUDPParseThreadAffinityArray()的调用,改为在配置文件里设置。如订阅了快照和逐笔行情，那么快照、逐笔的缓存和线程绑核参数可以设置如下：

 [md]
 decode_flag = 1  #1表示解码的快照数据，目前api提供的只有解码的行情数据
 parse_cpu_id = 2 #解析线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
 [md.normal]
 enable = ON  #ON 表示启用软件行情的快照， OFF表示不启用
 recv_cpu_id = 3  #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
 L1_buf_capacity = 256 #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
 L2_buf_capacity = 8  #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元
 ..........
 [md.fpga]
 enable = OFF #ON表示启用硬件行情的快照，OFF表示不启用
 recv_cpu_id = 3 #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
 L1_buf_capacity = 256 #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
 L2_buf_capacity = 8   #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元
 ..........
 [tbt]
 decode_flag = 1   #1表示解码的逐笔数据，目前api提供的只有解码的行情数据
 parse_cpu_id = 4  #解析线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
 [tbt.normal]
 enable = ON  #ON表示启用软件行情的逐笔，OFF表示不启用
 recv_cpu_id = 5   #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
 L1_buf_capacity = 256  #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
 L2_buf_capacity = 8  #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元
 ..........
 [tbt.fpga]
 enable = OFF   #ON表示启用硬件行情的逐笔，OFF表示不启用
 recv_cpu_id = 5  #接收线程绑核的cpu核id(逻辑核)，0表示不绑核
 L1_buf_capacity = 256  #一级缓存的大小，最小为256k个缓存单元
 L2_buf_capacity = 8   #二级缓存的大小，最小为8k个缓存单元
 ..........

• 在XTP版本中如果有使用快照回调接口OnDepthMarketData()中的参数XTP_MARKETDATA_TYPE data_type来判断union是哪个数据类型的话，在使用XTP Pro版本时，要更改为参数XTP_MARKETDATA_TYPE_V2 data_type_v2来判断。示例代码如下：

void MyQuoteSpi::OnDepthMarketData(XTPMD * market_data, int64_t bid1_qty[], int32_t bid1_count, int32_t max_bid1_count, int64_t ask1_qty[], int32_t ask1_count, int32_t max_ask1_count)
{
    
    if (market_data->data_type_v2 == XTP_MARKETDATA_V2_INDEX)//指数
    {
        //代码处理
    }
    else if (market_data->data_type_v2 == XTP_MARKETDATA_V2_OPTION)//期权
    {
        //代码处理
    }
    else if (market_data->data_type_v2 == XTP_MARKETDATA_V2_ACTUAL)//现货(股票/基金等)
    {
        //代码处理
    }
    else if (market_data->data_type_v2 == XTP_MARKETDATA_V2_BOND)//债券
    {
        //代码处理
    }
}

• 在XTP版本中如果有使用快照回调接口OnDepthMarketData()中的参数ticker_status来判断当前ticker的交易状态的话，请根据XTP Pro版本中新的标志位进行判断，标志位如下：

沪市如下：
  第0位：
  - 'S',启动（开市前）时段
  - 'C',开盘集合竞价时段
  - 'T',连续竞价时段
  - 'E',闭市时段
  - 'P',产品停牌
  - 'M',表示可恢复交易的熔断时段（盘中集合竞价）
  - 'N',表示不可恢复交易的熔断时段（暂停交易至闭市）
  - 'U',表示收盘集合竞价时段    
 
  第1位：
  - '0',此产品不可正常交易
  - '1',此产品可以正常交易
  - 无意义填空格
  
  第2位:
  - '0',未上市
  - '1',已上市
  
  第3位:
  - '0',此产品在当前时段，不接受进行新订单申报
  - '1',此产品在当前时段，可接受进行新订单申报
  - 无意义填空格
  
  深市如下：
  第0位：
  - 'S',启动（开市前）时段
  - 'O',开盘集合竞价时段
  - 'T',连续竞价时段
  - 'B',休市
  - 'C',表示收盘集合竞价时段
  - 'E',闭市
  - 'H',临时停牌
  - 'A',盘后交易
  - 'V',波动性中断
  
  第1位：
  - '0',正常状态
  - '1',全天停牌

• 在XTP Pro版本中行情回补无需登录回补服务器，若有行情数据丢失， 可直接调用接口RequestRebuildQuote()请求回补行情。如果在XTP版本中有使用回补行情相关接口LoginToRebuildQuoteServer()、LogoutFromRebuildQuoteServer()以及回调接口OnRebuildQuoteServerDisconnected()的话，在使用XTP Pro版本时都得去除。

• XTP Pro版本不再使用接口SetUDPSeqLogOutPutFlag()来控制异步日志输出，可通过参数在接口CreateQuoteApi()中进行设置。如果代码中有调用接口SetUDPSeqLogOutPutFlag()的话，请修改成通过接口CreateQuoteApi()中的参数来控制异步日志输出。

• XTP Pro版本不再使用接口GetTradingDay()，如在XTP版本的行情程序中有调用GetTradingDay()来获取当前交易日，在使用XTP Pro版本时得去除。客户在订阅行情数据时，行情数据中就有当前交易日的时间戳。

• XTP Pro版本不再使用回调响应接口OnTickByTickLossRange()，如在XTP版本中继承QuoteSpi接口类时，有重写函数OnTickByTickLossRange()的话，在使用XTP Pro版本时得去除。用户排查逐笔丢包问题可通过日志文件查看。

• XTP Pro版本查询所有合约的最新价格信息只支持单市场查询，调用接口QueryAllTickersPriceInfo()时，要传入查询的单市场类型。代码示例如下：

// 获取沪市所有合约的最新价格信息
if (pQuoteApi) {
	int ret = pQuoteApi->QueryAllTickersPriceInfo(XTP_EXCHANGE_SH);
}